Tipi Di Forex Trading Sistemi

Trading Systems: la progettazione del sistema - Parte 1 13 La sezione precedente di questa guida ha esaminato gli elementi che compongono un sistema commerciale e discussi i vantaggi e gli svantaggi di usare un tale sistema in un ambiente di trading dal vivo. In questa sezione, si costruisce su quella conoscenza esaminando quali mercati sono particolarmente adatti alla negoziazione del sistema. Ci sarà poi dare un'occhiata più approfondita ai diversi generi di sistemi di negoziazione. Trading in diversi mercati mercati azionari Il mercato azionario è probabilmente il mercato più comune al commercio, in particolare tra i novizi. In questo campo, i grandi giocatori come Warren Buffett e Merrill Lynch dominare, e le strategie di valore e di investimento di crescita tradizionali sono di gran lunga il più comune. Tuttavia, molte istituzioni hanno investito in modo significativo nella progettazione, sviluppo e implementazione di sistemi di trading. I singoli investitori si stanno unendo questa tendenza, anche se lentamente. Qui ci sono alcuni fattori chiave da tenere a mente quando si utilizzano sistemi di negoziazione dei mercati azionari: 13 La grande quantità di titoli disponibili consente agli operatori di testare i sistemi su diversi tipi di azioni - tutto, dalle scorte estremamente volatili over-the-counter (OTC) per non volatili blue chips. L'efficacia dei sistemi di trading può essere limitata dalla scarsa liquidità di alcuni titoli azionari, in particolare le questioni OTC e foglio rosa. Le commissioni possono mangiare in profitti generati dalle operazioni di successo, e possono aumentare le perdite. OTC e titoli azionari foglio rosa spesso incorrono commissioni aggiuntive. I principali sistemi di trading utilizzati sono quelli che cercano valore - cioè i sistemi che utilizzano parametri diversi per determinare se un titolo è sottovalutato rispetto al suo rendimento passato, suoi coetanei, o il mercato in generale. I mercati dei cambi il mercato dei cambi, o forex. è il più grande e liquido mercato del mondo. I mondi governi, banche e altri grandi istituti commerciali trilioni di dollari sul mercato forex ogni giorno. La maggior parte degli operatori istituzionali sul forex si basano su sistemi di trading. Lo stesso vale per gli individui sul forex, ma alcuni il commercio sulla base di rapporti economici o payouts. Here interesse sono alcuni fattori chiave da tenere a mente quando si utilizzano sistemi di trading nel mercato forex: La liquidità in questo mercato - a causa del volume enorme - rende i sistemi di negoziazione più accurata ed efficace. Non ci sono commissioni in questo mercato, si diffonde solo. Pertanto, la sua molto più facile fare molte transazioni senza aumentare i costi. Rispetto alla quantità di azioni o materie prime disponibili, il numero di valute per il commercio è limitata. Ma a causa della disponibilità di coppie di valute esotiche - che è, le valute dei paesi più piccoli - la gamma in termini di volatilità non è necessariamente limitato. I principali sistemi di negoziazione utilizzati in forex sono quelli che seguono le tendenze (un detto popolare nel mercato è il trend è tuo amico), o sistemi che acquistano o vendono su sblocchi. Questo perché gli indicatori economici spesso causano ampi movimenti di prezzo in una sola volta. Futures su titoli azionari, i mercati del forex, e delle materie prime tutte offrono futures trading. Questo è un veicolo importante per sistema di trading a causa della maggiore quantità di leva a disposizione e la maggiore liquidità e volatilità. Tuttavia, questi fattori possono tagliare in entrambe le direzioni: possono o amplificare i vostri guadagni o amplificare le perdite. Per questo motivo, l'utilizzo di futures è solitamente riservato per gli operatori di sistema individuali e istituzionali avanzate. Questo perché i sistemi di trading in grado di capitalizzare sul mercato a termine richiedono molto maggiore personalizzazione, utilizzano indicatori più avanzate e ci vuole molto più tempo per svilupparsi. Quindi, che è meglio la sua fino al singolo investitore per decidere quale mercato è più adatto alla negoziazione sistema - ognuno ha i suoi vantaggi e svantaggi. La maggior parte delle persone sono più familiarità con i mercati azionari, e questa familiarità rende lo sviluppo di un sistema commerciale più facile. Tuttavia, forex è comunemente pensato per essere la piattaforma superiore per eseguire sistemi di trading - in particolare tra gli operatori più esperti. Inoltre, se un commerciante decide di capitalizzare su una maggiore leva finanziaria e la volatilità, il futuro alternativa è sempre aperta. In definitiva, la scelta è nelle mani dei developer. Types sistema di sistemi di trading Trend-Seguendo il metodo più comune di Trading System Systems è il sistema di tendenza - sui passi. Nella sua forma più fondamentale, questo sistema attende semplicemente per un significativo movimento dei prezzi, allora acquista o vende in quella direzione. Questo tipo di sistema le banche sulla speranza che questi movimenti di prezzo sarà mantenere il trend. Spostamento Sistemi medio utilizzato frequentemente in analisi tecnica. una media mobile è un indicatore che mostra semplicemente il prezzo medio di uno stock in un periodo di tempo. L'essenza delle tendenze deriva da questa misura. Il modo più comune per determinare entrata e di uscita è un crossover. La logica alla base di questo è semplice: una nuova tendenza viene stabilito quando il prezzo scende al di sopra o al di sotto della sua media storica dei prezzi (trend). Qui è una tabella che traccia sia il prezzo (linea blu) e 20 giorni MA (linea rossa) di IBM: Breakout Systems Il concetto fondamentale alla base di questo tipo di sistema è simile a quello di un sistema di media mobile. L'idea è che quando un nuovo alto o basso è stabilito, il movimento di prezzo è più probabile che continui nella direzione del breakout. Un indicatore che può essere utilizzato per determinare sblocchi è un semplice sovrapposizione Bollinger Band. Bande di Bollinger mostrano le medie dei prezzi alti e bassi, e si verificano sblocchi quando il prezzo soddisfa i bordi delle bande. Ecco un grafico che traccia prezzo (linea blu) e fasce di Bollinger (linee grigie) di Microsoft: Svantaggi di Trend-seguenti sistemi: empirica decisionale richiesto - Nel determinare le tendenze, c'è sempre un elemento empirico da considerare: la durata di la tendenza storica. Ad esempio, la media mobile potrebbe essere per gli ultimi 20 giorni o per gli ultimi cinque anni, quindi lo sviluppatore deve determinare quale è meglio per il sistema. Altri fattori da definire sono le temperature medie e bassi nei sistemi di breakout. In ritardo di sviluppo Natura - Medie mobili e sistemi di breakout saranno sempre in ritardo. In altre parole, possono mai colpito all'inizio esatta o inferiore di una tendenza. Ciò si traduce inevitabilmente in una perdita di potenziali profitti, che a volte può essere significativo. Whipsaw Effect - Tra le forze di mercato che sono dannosi per il successo dei sistemi trend-following, questo è uno dei più comuni. L'effetto whipsaw si verifica quando la media mobile genera un segnale falso - cioè, quando scende la media solo in campo, poi inverte improvvisamente direzione. Questo può portare a perdite enormi a meno efficaci stop loss e le tecniche di gestione del rischio sono impiegati. Di mercato laterale - sistemi di trend-following sono, per natura, in grado di fare soldi solo nei mercati che in realtà fanno tendenza. Tuttavia, i mercati si muovono anche lateralmente. rimanendo entro un certo intervallo per un periodo prolungato di tempo. Estrema volatilità può verificarsi - Di tanto in tanto, i sistemi di trend-following potrebbero verificarsi alcuni estrema volatilità, ma il commerciante deve attaccare con il suo sistema. L'incapacità di farlo si tradurrà in un fallimento assicurato. Sistemi controtendenza In sostanza, l'obiettivo con il sistema controtendenza è quello di acquistare al più basso basso e vendere al più alto alto. La differenza principale tra questo e il sistema di trend-following è che il sistema controtendenza non è auto-correzione. In altre parole, non c'è tempo impostato per uscire posizioni, e questo si traduce in un potenziale inconveniente illimitato. Tipi di controtendenza sistemi a molti diversi tipi di sistemi sono considerati sistemi di controtendenza. L'idea è quella di acquistare quando lo slancio in un senso inizia a dissolvenza. Questo è più spesso calcolata utilizzando oscillatori. Ad esempio, un segnale può essere generato quando stocastico o altri indicatori di forza relativa scendono sotto certi punti. Ci sono altri tipi di sistemi di trading controtendenza, ma tutti condividono lo stesso obiettivo fondamentale - per comprare basso e vendere alto. Svantaggi di controtendenza seguenti sistemi: E mpirical decisionale richiesto - Per esempio, uno dei fattori che lo sviluppatore sistema deve decidere è i punti in cui gli indicatori di forza relativa dissolvenza. Estrema volatilità può verificarsi - Questi sistemi possono anche sperimentare un po 'di estrema volatilità, e l'incapacità di rimanere con il sistema, nonostante questa volatilità si tradurrà in un fallimento assicurato. Downside illimitato - Come accennato in precedenza, vi è un potenziale illimitato aspetto negativo perché il sistema non è auto-correzione (non c'è tempo impostato per uscire posizioni). Conclusione I principali mercati per i quali i sistemi di negoziazione sono adatti sono i mercati azionari, forex e futures. Ciascuno di questi mercati ha i suoi vantaggi e svantaggi. I due generi principali di sistemi di negoziazione sono il trend-following e dei sistemi di controtendenza. Nonostante le loro differenze, entrambi i tipi di sistemi, nelle loro fasi di sviluppo, richiedono decisioni empirica da parte dello sviluppatore. Inoltre, questi sistemi sono soggetti a estrema volatilità e questo può richiedere qualche resistenza - è essenziale che l'operatore di sistema bastone con il suo sistema durante questi periodi. Nel seguito rata, e dare un'occhiata più da vicino a come progettare un sistema commerciale e discutere alcuni dei software che gli operatori di sistema usano per rendere la vita più facile. Trading Systems: la progettazione del sistema - Parte 2Types di sistemi di trading Ci sono fondamentalmente due tipi di sistemi di trading Forex, sistemi meccanici e discrezionali. I segnali di trading che escono di sistemi meccanici si basano principalmente sull'analisi tecnica applicata in modo sistematico (gli indicatori tecnici, modelli di grafico, ecc). D'altra parte, i sistemi discrezionali utilizzano esperienza, intuizione o giudizio sulle entrate e le uscite. Quale tipo produce risultati migliori o più importante, quale meglio si adatta al vostro stile di trading In questa sezione, cercheremo di rispondere alla domanda di cui sopra. Ci sarà prima di analizzare i pro ei contro di ogni approccio di sistema. Sistemi meccanici Vantaggi 8211 Questo tipo di sistema può essere automatizzato e backtested in modo efficiente. 8211 hanno regole molto rigide. In entrambi i casi, vi è un mestiere o ci riesca. 8211 commercianti meccaniche sono meno sensibili alle emozioni che i commercianti discrezionali. Svantaggi 8211 maggior parte dei commercianti Backtest sistemi di trading Forex in modo non corretto. Al fine di produrre risultati accurati è necessario spuntare i dati. 8211 Il mercato del forex è in continua evoluzione. Il mercato Forex (e tutti i mercati) ha una componente casuale. Le condizioni di mercato possono sembrare simili, ma non sono mai le stesse. 8211 Un sistema che ha lavorato con successo in passato doesnt necessario significa che funzionerà in futuro. Sistemi discrezionali Vantaggi 8211 sistemi discrezionali sono facilmente adattabili alle nuove condizioni di mercato. 8211 decisioni di trading si basa sull'esperienza. I commercianti imparare a vedere quali segnali di trading hanno una maggiore probabilità di successo. Svantaggi 8211 non possono essere backtested o comunque automatizzati, poiché non vi è sempre una decisione da prendere sulla base di giudizio. 8211 Ci vuole tempo per sviluppare l'esperienza necessaria per operare con successo e tenere traccia mestieri in modo discrezionale. Nelle prime fasi questo può essere pericoloso. Ora, quale approccio è meglio per i commercianti di Forex Si consiglia di iniziare sempre negoziazione di un sistema meccanico, come si guadagna esperienza, vi renderete conto che i segnali produrre risultati migliori, ma questo richiede tempo ed esperienza, in modo da iniziare prima con un sistema meccanico. Un altro punto si dovrebbe prendere in considerazione è che se sei un commerciante che stenta a seguire i segnali di trading, allora siete meglio utilizzando un sistema meccanico, in cui il vostro giudizio solito svolgono un ruolo importante nel sistema. Hai solo prendere i mestieri che i segnali del sistema. Se le barriere psicologiche che influenzano ogni commerciante (la paura, l'avidità, rabbia, ecc) si mette in scenari indesiderati, si è anche meglio di negoziazione sistemi meccanici, perché hai solo bisogno di seguire ciò che il sistema si sta dicendo, andare a breve, va lungo, chiudere un mestiere. Nessun altra decisione deve essere fatta. D'altra parte, se sei un trader disciplinato e con esperienza, quindi si sta meglio utilizzando un sistema discrezionale, perché i sistemi discrezionali adattarsi alle condizioni di mercato e si è in grado di modificare le condizioni commerciali come i cambiamenti del mercato. Per esempio, si dispone di un obiettivo di 60 pips su un lungo scambio, il mercato sale raggiungendo in breve tempo 50 pips a tuo favore in pochi minuti, che consente di modificare il livello target di 100 pips. Questi tipi di decisioni sono piacevoli per adattare una volta che hai abbastanza esperienza, ma potrebbe essere pericoloso nelle fasi iniziali. Vuol dire che il commercio di un sistema discrezionale non ha regole questo è assolutamente corretto. Trading Systems discrezionali significa che una volta un commerciante trova hisher configurazione, l'operatore decide allora che cosa fare. Ma ogni trader ha ancora bisogno di alcune regole che devono essere seguite, come la dimensione della posizione, le condizioni che devono essere soddisfatte prima di pensare di entrare nel mercato, e così via. Se si sceglie di essere un discrezionale o un commerciante meccanico ci sono alcuni punti importanti che si dovrebbero prendere in considerazione: 1 8211 È necessario assicurarsi che il sistema di trading Forex che si sta utilizzando si adatta totalmente la vostra personalità. In caso contrario, vi troverete outguessing sistema (sviluppare da soli). 2 8211 È inoltre necessario definire chiaramente le regole e, soprattutto, avere la disciplina di seguirli. 3 8211 Prendete il vostro tempo per costruire il sistema perfetto per voi. Non è facile e richiede tempo e duro lavoro, ma alla fine, se fatto correttamente, vi darà risultati proficui coerenti. Corso Outline8 tipi di strategie di trading algoritmico Pubblicato 2 anni fa 12:10 12 novembre 2014 2 Comments Come promesso, ecco la parte successiva della mia serie sui sistemi di forex trading algoritmico. Assicurati di controllare la prima parte su ciò che c'è da sapere su Algo Trading FX prima di leggere su questo approccio di trading di solito fa appello a coloro che stanno cercando di eliminare o ridurre l'interferenza emozionale umano nel prendere decisioni commerciali. Dopo tutto, acquistare o vendere i segnali possono essere generati utilizzando una serie programmata di istruzioni e possono essere eseguite direttamente sul tuo piattaforma di trading. Amazeballs Heres i miei soldi Dove devo firmare tenere i vostri cavalli, giovane padawan Metti il ​​tuo denaro duramente guadagnato di nuovo nel vostro portafoglio e spendere un po 'più di tempo a comprendere il trading algoritmico prima. Per cominciare, consente di dare un'occhiata alle diverse classificazioni di questo approccio di trading. Strategie di negoziazione algoritmica ci sono otto principali tipi di algo trading sulla base delle strategie utilizzate. Piuttosto schiacciante, eh Naturalmente è possibile combinare queste strategie troppo, che produce tante combinazioni possibili. Una delle strategie più semplici è semplicemente quello di seguire le tendenze del mercato, con buy o vendere gli ordini generati sulla base di una serie di condizioni soddisfatte da indicatori tecnici. Questa strategia può anche confrontare i dati storici e attuali nel predire se le tendenze rischiano di continuare o annullare. Un altro tipo di base di algo strategia di trading è il sistema di mean reversion, che opera in base al presupposto che i mercati stanno variando 80 del tempo. scatole nere che utilizzano questa strategia in genere calcolare un prezzo medio di asset utilizzando i dati storici e prende commerci in previsione del prezzo corrente di tornare al prezzo medio. Mai provato negoziazione la notizia. Ebbene, questa strategia può farlo per voi un sistema di trading algoritmico notizie a base di solito è agganciato ai fili di notizie, la generazione automatica di segnali di commercio a seconda di come i dati reali risulta rispetto al consenso di mercato o dei dati precedenti. Come youve imparato nella nostra lezione scuola sul sentimento del mercato. posizionamento commerciale e non commerciale può anche essere usata per individuare tops mercato e fondi. strategie Forex algo basate sul sentimento del mercato possono coinvolgere utilizzando il rapporto COT o di un sistema che rileva posizioni corte o lunghe nette estreme. Altri approcci moderni sono anche in grado di scansione di reti di social media per valutare pregiudizi valuta. Ora heres dove ottiene un po 'più complicato del solito. Facendo uso di arbitraggio negoziazione algoritmica significa che il sistema cerca gli squilibri dei prezzi in diversi mercati e fa profitti fuori quelli. Dal momento che il forex differenze di prezzo sono in genere micropips però, necessità youd al commercio realmente grandi posizioni di fare profitti considerevoli. arbitraggio triangolare, che prevede due coppie di valute e una croce di valuta tra i due, è anche una strategia popolare in questa classificazione. 6. di trading ad alta frequenza Come suggerisce il nome, questo tipo di sistema di trading funziona a velocità sbalorditiva, l'esecuzione di acquisto o di vendita dei segnali e dei mestieri di chiusura in pochi millisecondi. Questi in genere utilizzano strategie di arbitraggio o scalping sulla base di fluttuazioni di prezzo rapido e comporta elevati volumi di scambio. Questa è una strategia impiegata da grandi istituzioni finanziarie che sono molto riservato riguardo le loro posizioni forex. Invece di mettere un enorme posizione lunga o corta con un solo mediatore, si rompono il loro mestiere in posizioni più piccoli ed eseguire gli sotto diversi broker. Il loro algoritmo può anche permettere a questi ordini commerciali piccole per essere collocato in tempi diversi per mantenere altri partecipanti al mercato da scoprire In questo modo, le istituzioni finanziarie sono in grado di eseguire operazioni in condizioni normali di mercato, senza brusche fluttuazioni dei prezzi. commercianti al dettaglio che tengono traccia dei volumi di scambio sono in grado di vedere solo la punta di un iceberg, quando si tratta di queste grandi operazioni. Se si pensa iceberging è subdolo, allora la strategia Stealth è ancora sneakier Iceberging è stata una pratica così comune in questi ultimi anni che gli osservatori del mercato hard sono stati in grado di incidere in questa idea e venire con un algoritmo di mettere insieme questi ordini più piccoli e capire se un grande giocatore di mercato è dietro tutto questo. Come probabilmente youve indovinato, ci vuole un solido background in analisi dei mercati finanziari e di programmazione di computer per essere in grado di progettare tali algoritmi di trading sofisticati. analisti quantitativi o quants sono tipicamente formati in programmazione C, C o Java prima che siano in grado di elaborare con i sistemi di trading algoritmico. Non lasciatevi scoraggiare se i primi tre o quattro tipi di strategie di trading algoritmico dovrebbero già essere molto familiare a voi se youve stato trading per un bel po 'di tempo o se tu fossi uno studente diligente nella nostra scuola di Pipsology. Non rimanete sintonizzati per la prossima parte di questa serie, come ho intenzione di lasciare a voi in ultimi sviluppi e il futuro di FX trading algoritmico. Al prossimo weekTypes di Forex Trading System Valuta Premessa: In questo articolo si discuterà su diversi tipi di Forex sistema di scambio di valuta disponibili nel mercato del commercio di Forex. L'obiettivo principale di tutti i sistemi è comune, vale a dire, per aiutare i commercianti a ridurre al minimo i rischi di mercato. sistemi di trading forex valuta sono di diversi tipi. La classificazione si basa sulla scelta Forex traders8217, vale a dire, sulla scelta di strategie di trading. Il diverso tipo di Forex sistema di scambio di valuta è descritto di seguito. Trend Trading System: Questo tipo di Forex trading system moneta cerca di assumere le tendenze del mercato in modo corretto, in modo che i commercianti si possono aggiornare in anticipo. Sistema Trend di scambio è stato molto popolare tra i commercianti di Forex per tranquillo lungo tempo. Carry trade Sistema: E 'uno dei sistema commerciale più popolare nel mercato Forex. carry trade si basa sul tasso di interesse di riferimento generalmente fissato dal governo di qualsiasi paese. Diversi paesi hanno diversi tassi di interesse di riferimento a causa delle condizioni economiche non paralleli. Forex Scalping sistema: Questo sistema di trading Forex aiuta i commercianti per fare profitto fuori dei movimenti di prezzo infinitesimali. Scalping le posizioni sono normalmente chiuso e aperto entro un breve lasso di tempo. I tempi di scalping è molto importante, dove, perché, se non è fatto al momento giusto, allora, i commercianti devono pagare di più il numero degli spread. Automated Forex Trading System: Come ogni altro sistema di trading automatico, un sistema di Forex trading automatizzato aiuta anche i commercianti per ridurre al minimo i rischi e risparmiare tempo. La manutenzione necessaria per un sistema automatizzato di forex trading è molto meno, quindi, i commercianti possono risparmiare denaro. Non c'è assolutamente alcun tempo necessario per accedere alle opzioni, vale a dire, gli ingressi principali, in modo da i commercianti sempre possono tenere traccia con le tendenze del mercato in continua evoluzione. La forma comune di un sistema automatizzato di forex trading è Metatrader4 piattaforma che aiuta gli operatori a sviluppare software di trading. Questo software farà il lavoro per i commercianti in base alle regole e alle condizioni stabilite dagli operatori stessi. Ulteriori informazioni su Forex Trading