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Forex Trading Diary 1 - Automated Forex Trading con le API di OANDA ho già detto nel QuantStart: 2014 In un articolo Review che sarei spesa alcuni del 2015 scrivere di forex trading automatizzato. Dato che io stesso di solito svolgere attività di ricerca in azioni e future dei mercati, ho pensato che sarebbe stato divertente (ed educativo) di scrivere le mie esperienze di entrare nel mercato forex nello stile di un diario. Ogni diario tenterà di costruire su tutti quelli prima, ma dovrebbe anche essere relativamente autosufficiente. In questo primo ingresso del diario Ill essere descrivendo come impostare un nuovo account pratica di intermediazione con OANDA così come il modo di creare un motore di trading di base multithreaded event-driven in grado di eseguire automaticamente mestieri sia una pratica e l'impostazione dal vivo. L'anno scorso abbiamo speso un sacco di tempo a guardare la backtester event-driven. in primo luogo per azioni e ETF. Quello che presento qui di seguito è orientata verso forex e può essere utilizzato sia per la carta di trading o trading dal vivo. Ho scritto tutte le seguenti istruzioni per Ubuntu 14.04, ma dovrebbero facilmente tradurre in Windows o Mac OS X, con una distribuzione di Python, come Anaconda. L'unica biblioteca aggiuntivo utilizzato per il motore di trading Python è la biblioteca richieste, che è necessario per la comunicazione HTTP per l'API OANDA. Dal momento che questo è il primo post direttamente circa il commercio in valuta estera, e il codice presentato di seguito possono essere direttamente adattata ad un ambiente di trading dal vivo, vorrei presentare la seguente disclaimer: Disclaimer: Il trading di cambio sul margine comporta un alto livello di rischio, e può non essere adatto a tutti gli investitori. I rendimenti passati non sono indicativi di risultati futuri. L'alto grado di leva può funzionare contro di voi e per voi. Prima di decidere di investire in valuta estera si deve considerare attentamente i vostri obiettivi di investimento, livello di esperienza e propensione al rischio. Esiste la possibilità che si possa sostenere una perdita di alcuni o tutti vostro investimento iniziale e quindi non si dovrebbe investire denaro che non può permettersi di perdere. È necessario essere consapevoli di tutti i rischi associati con trading in valuta estera, e chiedere il parere di un consulente finanziario indipendente se avete dei dubbi. Questo software è fornito così com'è e ogni espressa o implicita, comprendendo, ma non solo, le garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per uno scopo particolare. In nessun caso i reggenti o collaboratori sarà responsabile per eventuali danni diretti, indiretti, incidentali, speciali, esemplari o conseguenti (inclusi, ma non limitatamente a, acquisto di beni o servizi sostitutivi perdita di utilizzo, dati o profitti o interruzione di attività ) comunque causati e su qualsiasi teoria di responsabilità, sia per contratto, responsabilità oggettiva o torto (inclusa la negligenza o altro) derivanti in qualsiasi dall'uso di questo software, anche se avvisati della possibilità di tali danni. Impostazione di un account con OANDA La prima domanda che viene in mente è Perché scegliere OANDA. In poche parole, dopo un po 'di Googling in giro per i broker forex che avevano API, ho visto che OANDA ha recentemente rilasciato una vera e propria API REST che potrebbe facilmente essere comunicato con da quasi tutte le lingue in modo estremamente semplice. Dopo la lettura attraverso la loro documentazione per gli sviluppatori API. Ho deciso di dare loro una prova, almeno con un account di pratica. Per essere chiari - non ho alcun rapporto precedente o esistente con OANDA e sto fornendo solo che questa raccomandazione in base alla mia esperienza limitata a giocare con loro API pratica e qualche breve utilizzo (per i dati di mercato del download), mentre impiegato presso un fondo in precedenza. Se qualcuno ha incontrato tutti gli altri broker forex che hanno anche una API simile moderna poi Id essere felice di dare loro un aspetto pure. Prima di utilizzare l'API è necessario registrarsi per un account di pratica. Per fare questo, andare al link di iscrizione. Vedrete la seguente schermata: Sarete quindi in grado di accedere con le credenziali di accesso. Assicurarsi di selezionare la scheda fxTradePractice dalla schermata di accesso: Una volta in dovrete prendere nota del vostro ID account. È elencato sotto il nero miei fondi intestazione accanto a Principale. Il mio è un numero di 7 cifre. Inoltre sarà anche necessario per generare un token API personale. Per fare ciò cliccate Gestire API di accesso sotto la scheda Altre azioni in basso a sinistra: In questa fase si sarà in grado di generare un token API. Avrete bisogno la chiave per un uso successivo, quindi assicuratevi di scriverlo pure. A questo punto vuole avviare l'applicazione pratica FXTrade, che ci permetterà di vedere gli ordini eseguiti e la nostra perdita amp (carta) di profitto. Se si utilizza un sistema Ubuntu è necessario installare una versione leggermente diversa di Java. In particolare, la versione di Oracle di Java 8. Se non fare questo allora il simulatore pratica non viene caricato dal browser. Ho fatto funzionare questi comandi sul mio sistema: Ora sarà in grado di lanciare l'ambiente di pratica commerciale. Ritorno al cruscotto OANDA e fare clic sul verde evidenziato Avviare collegamento Practice FXTrade. Si aprirà una finestra di dialogo Java che chiede se si desidera eseguire. Fare clic su Esegui e lo strumento fxTrade Practice viene caricato. Il mio in default a un grafico candela 15 min di EURUSD con il pannello citazione a sinistra: A questo punto siamo pronti per iniziare a progettare e codifica il nostro sistema automatizzato di forex trading contro l'API OANDA. Panoramica di Trading Architettura Se avete seguito la serie backtester event-driven per azioni e ETF che ho creato l'anno scorso, youll essere consapevoli di come un funzionamento di tale sistema di scambio event-driven. Per quelli di voi che sono nuovi al software event-driven. Vorrei suggerire la lettura attraverso l'articolo al fine di ottenere alcune informazioni sul loro funzionamento. In sostanza, l'intero programma viene eseguito in un ciclo while infinte che termina solo quando il sistema commerciale è spento. Il meccanismo di comunicazione centrale del programma è dato attraverso una coda che contiene eventi. La coda è costantemente interrogato per verificare la presenza di nuovi eventi. Una volta che un evento è stato tolto all'inizio della coda deve essere gestita da un componente appropriato del programma. Quindi un feed di dati di mercato potrebbe creare TickEvent s che vengono inseriti nella coda quando un nuovo prezzo di mercato arriva. Un oggetto strategia di segnale di generazione potrebbe creare OrderEvent s che devono essere inviati ad una società di intermediazione. L'utilità di un tale sistema è dato dal fatto che non importa quale ordine o tipi di eventi sono collocati nella coda, come saranno sempre correttamente gestite dal componente destra all'interno del programma. Inoltre diverse parti del programma possono essere eseguiti in thread separati. il che significa che non c'è mai alcuna attesa per qualsiasi particolare componente prima di elaborare qualsiasi altro. Ciò è estremamente utile in situazioni di trading algoritmico in cui i gestori di alimentazione di dati di mercato e generatori di segnali di strategia hanno notevolmente differenti caratteristiche prestazionali. Il ciclo commerciale principale è dato dalla seguente pseudo-codice Python: Come abbiamo detto in precedenza le piste di codice in un ciclo infinito. In primo luogo, la coda viene interrogato per recuperare un nuovo evento. Se la coda è vuota, allora il ciclo ricomincia semplicemente dopo un periodo di sonno breve noto come il battito cardiaco. Se viene rilevato un evento nel suo genere è valutata e poi il modulo in questione (sia la strategia o il gestore di esecuzione) è chiamato a gestire l'evento e, eventualmente, di generare nuovi che risalgono nella coda. I componenti di base che andremo a creare per il nostro sistema di trading sono i seguenti: Streaming prezzo Handler - Ciò manterrà un collegamento di lunga durata aperta ai server OANDAs e inviare i dati tick (cioè bidask) attraverso la connessione per tutti gli strumenti che erano interessati a questo. strategia Signal Generator - Questo richiederà una sequenza di eventi zecche e li usa per generare ordini di negoziazione che verranno eseguiti dal gestore di esecuzione. Esecuzione Handler - Prende una serie di eventi di ordine e poi ciecamente li esegue con OANDA. Eventi - Questi oggetti costituiscono i messaggi che vengono passati in giro sulla coda eventi. Richiediamo solo due per questa implementazione, vale a dire la TickEvent e la OrderEvent. Principale punto di ingresso - Il punto di ingresso principale comprende anche il ciclo commerciale che continuamente sondaggi la coda dei messaggi e invia messaggi al componente corretto. Questo è spesso conosciuto come il ciclo degli eventi o il gestore di eventi. Noi ora discutere l'attuazione del codice in dettaglio. Al fondo di questo articolo è l'elenco completo di tutti i file di codice sorgente. Se si inseriscono nella stessa directory ed eseguire python trading. py si inizierà la generazione di ordini, a patto di aver compilato nel tuo account ID e token di autenticazione da OANDA. Python Attuazione E 'cattiva pratica di memorizzare le password o chiavi di autenticazione all'interno di una base di codice, come si può mai prevedere che alla fine sarà consentito l'accesso a un progetto. In un sistema di produzione avremmo memorizzare queste credenziali come variabili d'ambiente con il sistema e poi interrogare questi envvars ogni volta che il codice viene ridistribuito. Ciò garantisce che le password e gettoni auth non vengono mai memorizzate in un sistema di controllo della versione. Tuttavia, dal momento che siamo solo interessati a costruire un sistema di scambio di giocattoli, e non ci interessa dettagli di produzione in questo articolo, ci sarà invece separare questi gettoni Auth in un file di impostazioni. Nel seguente file di configurazione settings. py abbiamo un dizionario chiamato AMBIENTI che memorizza gli endpoint API sia per il prezzo OANDA in streaming API e l'API di trading. Ogni dizionario contiene tre sub endpoint API distinte: vero e proprio. pratica e sandbox. L'API sandbox è puramente per il codice di test e per controllare che non ci siano errori o bug. Non ha le garanzie di uptime delle API reali o di pratica. L'API pratica, in sostanza, prevede la possibilità di commercio di carta. Cioè, fornisce tutte le caratteristiche del reale API su un conto pratica simulato. Il vero API è proprio questo - si tratta di trading dal vivo Se si utilizza tale endpoint nel codice, sarà il commercio contro il saldo del conto dal vivo. BE estremamente attenti IMPORTANTE: Quando si fa trading contro l'API pratica ricordare che un importante costo di transazione, che di impatto sul mercato. non è considerato. Poiché non le operazioni sono in realtà essere immessi nell'ambiente questo costo deve essere contabilizzato in un altro modo altrove utilizzando un modello di impatto sul mercato se si vuole valutare realisticamente le prestazioni. Nel seguito stiamo usando l'account di pratica come proposta dal impostazione DOMINIO. Abbiamo bisogno di due dizionari separati per i domini, uno ciascuno per i componenti API di streaming e commerciali. Infine abbiamo l'access token e ACCOUNTID. Ive ha riempito le due di seguito con gli ID fittizi quindi sarà necessario utilizzare il proprio, a cui si accede dalla pagina conto OANDA: Il passo successivo è quello di definire gli eventi che la coda utilizzerà per aiutare tutti i singoli componenti comunicano. Abbiamo bisogno di due: TickEvent e OrderEvent. Il primo memorizza informazioni su dati di mercato dello strumento come la (migliore) bidask e il tempo di commercio. Il secondo è utilizzato per trasmettere gli ordini al gestore di esecuzione e contiene lo strumento in tal modo, il numero di unità per il commercio, il tipo di ordine (di mercato o di limite) e il lato (cioè comprare e vendere). Per prova di futuro codice nostre manifestazioni che stiamo per creare una classe di base denominata Event e hanno tutti gli eventi ereditano da questo. Il codice è il seguente in events. py: La classe successiva ci accingiamo a creare gestirà la strategia di trading. In questa demo ci accingiamo a creare una strategia piuttosto assurdo che riceve semplicemente tutte le zecche di mercato e su ogni 5 tick acquista in modo casuale o vende 10.000 unità di EURUSD. Chiaramente questa è una strategia ridicola Tuttavia, è fantastico per scopi di test, perché è facile da codice e capire. In futuro diario saremo sostituzione di questo con qualcosa di molto più emozionante che (si spera) un profitto Il file strategy. py può essere trovato qui sotto. Consente di lavorare attraverso di essa e vedere cosa sta succedendo. In primo luogo abbiamo importare la libreria casuale e l'oggetto OrderEvent da events. py. Abbiamo bisogno del lib casuale con lo scopo di selezionare un acquisto casuale o vendere ordine. Abbiamo bisogno di OrderEvent come questo è come l'oggetto strategia inviare gli ordini alla coda di eventi, che sarà poi eseguito dal gestore di esecuzione. La classe TestRandomStrategy prende semplicemente lo strumento (in questo caso EURUSD), il numero di unità e la coda di eventi come un insieme di parametri. Si crea quindi un contatore zecche che viene utilizzato per dire quanti TickEvent casi si è visto. La maggior parte del lavoro avviene nel metodo calculatesignals, che prende semplicemente un evento, determina se si tratta di un TickEvent (altrimenti ignorare) e incrementa il contatore di graduazione. E poi controlla per vedere se il numero è divisibile per 5 e poi in modo casuale compra o vende, con un ordine di mercato, il numero specificato di unità. La sua non certo la più grande strategia di trading mondi, ma sarà più che adatto per i nostri scopi di test API OANDA intermediazione Il componente successivo è il gestore di esecuzione. Questa classe ha il compito di agire su casi OrderEvent e fare richieste al broker (in questo caso OANDA) in modo stupido. Cioè, non vi è alcuna gestione dei rischi o la costruzione potfolio sovrapposizione. Il gestore esecuzione semplicemente eseguire qualsiasi ordine che è stato dato. Dobbiamo passare tutte le informazioni di autenticazione per la classe di esecuzione, tra cui il dominio (pratica, reale o sandbox), il token di accesso e ID account. Abbiamo poi creare una connessione sicura con httplib. uno dei Pythons costruiti nelle biblioteche. La maggior parte del lavoro si verifica in executeorder. Il metodo richiede un evento come parametro. E poi costruisce due dizionari - le intestazioni e le Parametri. Questi dizionari verranno poi codificati correttamente (in parte da urllib. Un'altra libreria Python) per essere inviati come una richiesta HTTP POST al OANDAs API. Passiamo i parametri Content-Type e intestazione di autorizzazione, che includono le nostre informazioni di autenticazione. Inoltre abbiamo codificare i parametri, tra cui lo strumento (EURUSD), unità, tipo di ordine e laterali (buysell). Infine, facciamo la richiesta e salvare la risposta: La componente più complessa del sistema di trading è la StreamingForexPrices oggetto, che gestisce gli aggiornamenti dei prezzi di mercato da OANDA. Ci sono due metodi: connecttostream e streamtoqueue. Il primo metodo utilizza la libreria Python richieste per il collegamento ad una presa di streaming con le intestazioni ei parametri appropriati. I parametri comprendono l'ID conto e la lista strumento necessario che dovrebbe essere ascoltato aggiornamenti (in questo caso è solo EURUSD). Si noti la seguente riga: Questo dice il collegamento in streaming e, quindi, tenuto aperto in modo di lunga durata. Il secondo metodo, streamtoqueue. in realtà i tentativi di connessione al flusso. Se la risposta non va a buon fine (cioè il codice di risposta non è HTTP 200), quindi abbiamo semplicemente tornare e uscire. Se è successo si prova a caricare il pacchetto JSON restituita in un dizionario Python. Infine, convertire il dizionario Python con lo strumento, bidask e timestamp in una TickEvent che viene inviato alla coda di eventi: Ora abbiamo tutti i principali componenti al suo posto. Il passo finale è quello di avvolgere tutto ciò che abbiamo scritto finora in un programma principale. L'obiettivo di questo file, conosciuto come trading. py. è quello di creare due thread separati. uno dei quali corre il gestore dei prezzi e l'altra che gestisce il gestore di trading. Perché abbiamo bisogno di due thread separati In parole povere, stiamo eseguendo due pezzi separati di codice, entrambi i quali sono continuamente in esecuzione. Se dovessimo creare un programma non-threaded, quindi la presa di streaming utilizzato per gli aggiornamenti dei prezzi avrebbe mai e poi mai rilasciare indietro al percorso di codice principale e, quindi, non avremmo mai effettivamente procedere a qualsiasi negoziazione. Allo stesso modo, se abbiamo eseguito il ciclo commerciale (vedi sotto), non avremmo mai realmente restituire il percorso del flusso alla presa prezzo streaming. Quindi occorre più thread, uno per ogni componente, in modo che possano essere eseguite in modo indipendente. Essi saranno entrambi comunicano tra loro tramite la coda di eventi. Esaminiamo questo un po 'futher. Creiamo due thread separati con le seguenti righe: Passiamo il nome della funzione o il metodo per l'argomento di destinazione parola chiave e poi passare un iterabile (come una lista o tupla) per l'argomento args parola chiave, che poi passa tali argomenti al methodfunction reale . Finalmente si parte entrambi i fili con le seguenti righe: Così siamo in grado di eseguire due, in modo efficace loop infinito, segmenti di codice in maniera indipendente, che sia comunicano attraverso la coda eventi. Si noti che la libreria Python filettatura non produce un vero ambiente multithreading multi-core a causa della realizzazione CPython di Python e il Global Interpreter Lock (GIL). Se volete saperne di più su multithreading su Python, si prega di dare un'occhiata a questo articolo. Esaminiamo il resto del codice in dettaglio. In primo luogo importiamo tutte le librerie necessarie, comprese coda. filettatura e tempo. Abbiamo poi importare tutti i file di codice di cui sopra. Io personalmente preferisco di capitalizzare le impostazioni di configurazione, che è un'abitudine che ho preso da lavorare con Django Dopo che definiamo la funzione del commercio, che è stato spiegato in Python-pseudocodice sopra. Un infinito ciclo while viene eseguito (while True:) che salta continuamente sondaggi dalla coda di eventi e solo il ciclo se si trova vuota. Se un evento viene trovato, allora è sia un TickEvent o OrderEvent e quindi il componente appropriato è chiamato a realizzarlo. In questo caso è sia un gestore strategia o esecuzione. Il ciclo poi semplicemente dorme per secondi battito cardiaco (in questo caso 0,5 secondi) e continua. Infine, definiamo l'entrypoint principale del codice nella funzione principale. E 'ben commentato di seguito, ma io riassumere qui. In sostanza istanziamo coda eventi e definiamo i instrumentsunits. Abbiamo quindi creare il StreamingForexPrices fascia di prezzo streaming e successivamente il gestore di esecuzione di esecuzione. Entrambi ricevono i dati di autenticazione necessari che sono date da OANDA durante la creazione di un account. Abbiamo quindi creare l'istanza TestRandomStrategy. Infine si definiscono i due fili e poi iniziamo: Per eseguire il codice è sufficiente inserire tutti i file nella stessa directory e chiamare il seguente al terminal: Si noti che per fermare il codice in questa fase richiede un kill dura del processo Python. via Ctrl-Z o equivalente Ive non ha aggiunto un thread aggiuntivo per gestire cercando il sys. exit (), che sarebbe necessaria per fermare il codice in modo sicuro. Un potenziale modo per fermare il codice su una macchina UbuntuLinux è digitare: E poi passare l'uscita di questo (un numero di processo) nella seguente: Dove ProcessID deve essere sostituito con l'uscita di pgrep. Si noti che questo non è particolarmente buona pratica negli articoli successivi creeremo un meccanismo stopstart più sofisticato che fa uso di supervisione processo Ubuntus al fine di avere il sistema commerciale in esecuzione 247. L'uscita dopo 30 secondi o giù di lì, a seconda del momento della giorno rispetto ai principali orari di negoziazione per EURUSD, per il codice di cui sopra, è il seguente: le prime cinque righe mostrano i dati JSON tick tornati da OANDA con prezzi bidask. Successivamente è possibile visualizzare l'output ordine esecuzione, nonché la risposta JSON tornato da OANDA che conferma l'apertura di un buy commercio per 10.000 unità di EURUSD e il prezzo è stato raggiunto a. In questo modo continuare a correre a tempo indeterminato fino a quando si uccide il programma con un comando Ctrl-Z o simili. Che cosa è seguente negli articoli successivi ci accingiamo a svolgere alcuni miglioramenti tanto necessari, tra cui: vere e proprie strategie - strategie forex corrette che generano segnali redditizi. infrastrutture di produzione - implementazione di server remoto e 247 sistema commerciale monitorato, con capacità di stopstart. Portafoglio e gestione del rischio - del portafoglio e del rischio sovrapposizioni per tutti gli ordini suggeriti dalla strategia. Strategie multiple - la costruzione di un portafoglio di strategie che si integrano nella sovrapposizione di gestione dei rischi Come per l'backtester azioni event-driven, abbiamo anche bisogno di creare un modulo forex backtesting. Che ci permetteranno di effettuiamo una rapida ricerca e rendere più facile da implementare strategie. settings. py (ricordarsi di cambiare ACCOUNTID e access token):
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