Triple Screen System Trading - Parte 1 Sounding più come un test diagnostico medico, il triplo sistema di scambio schermo è stato sviluppato dal Dr. Alexander Elder nel 1985. L'allusione medico non è un caso: Dr. Elder ha lavorato per molti anni come uno psichiatra di New York prima di diventare coinvolti nel trading finanziario. Da quel momento, ha scritto decine di articoli e libri, tra cui Trading per vivere (1993). Ha anche parlato a diverse conferenze importanti. Molti commercianti adottano un unico schermo o indicatore che si applicano ad ogni commercio. In linea di principio, non c'è niente di sbagliato con l'adozione e di aderire ad un unico indicatore per il processo decisionale. Infatti, la disciplina coinvolta nel mantenere un focus su una singola misura è legata alla disciplina personale è, forse, uno dei principali determinanti di raggiungere il successo come un professionista. Cosa fare se l'indicatore scelto è fondamentalmente errata Che cosa succede se le condizioni del cambiamento del mercato in modo che il vostro schermo singolo non è più in grado di tenere conto di tutte le eventualità che operano al di fuori della sua misurazione Il punto è, perché il mercato è molto complesso, anche gli indicatori più avanzati lavoro smussato tutto il tempo e sotto ogni condizione di mercato. Ad esempio, in una tendenza di mercato. Gli indicatori di trend-following salgono e questione comprare segnali, mentre gli oscillatori suggeriscono che il mercato è segnali di vendita di ipercomprato e di emissione. In downtrends, gli indicatori trend-following suggeriscono vendite allo scoperto. ma oscillatori diventano segnali di ipervenduto ed emettere da acquistare. In un mercato in movimento fortemente superiore o inferiore, gli indicatori trend-following sono l'ideale, ma sono soggetti a cambiamenti rapidi e bruschi quando i mercati commercio nelle gamme. All'interno di trading range. oscillatori sono la scelta migliore, ma quando i mercati cominciano a seguire un trend, oscillatori emettere segnali prematuri. Per determinare un equilibrio di indicatore di opinione, alcuni commercianti hanno cercato di mediare i segnali di comprare e vendere emesse da vari indicatori. Ma vi è un difetto insito a questa pratica. Se il calcolo del numero di indicatori trend following è maggiore del numero di oscillatori utilizzati, allora il risultato sarà naturalmente inclinato verso un risultato trend-following, e viceversa. Dr. Elder ha sviluppato un sistema per combattere i problemi della semplice media, mentre sfruttando il meglio di entrambe le tecniche trend-following e oscillatore. Sistema anziani è destinato a contrastare le carenze di singoli indicatori contemporaneamente quanto serve per rilevare i mercati complessità intrinseca. Come un marcatore triplo schermo nella scienza medica, il triplo sistema di scambio schermo si applica non uno, non due, ma tre prove uniche, o schermi, per ogni decisione di trading, che formano una combinazione di indicatori e oscillatori trend-following. Il problema dei tempi fissati Vi è, tuttavia, un altro problema con gli indicatori trend-following popolari che devono essere risolti prima di poter essere utilizzati. Lo stesso indicatore di tendenza-following può emettere segnali contrastanti se applicato a diversi intervalli di tempo. Ad esempio, lo stesso indicatore può indicare un rialzo in un grafico giornaliero ed emettere un segnale di vendita e scegliere un ribasso in un grafico settimanale. Il problema è amplificato ancora di più con grafici intraday. Su questi grafici a breve termine, gli indicatori trend-following possono oscillare tra acquisto e di vendita segnali su base oraria o anche più frequenti. Per combattere questo problema, è utile dividere tempi in unità di cinque. In dividendo grafici mensili in classifiche settimanali, ci sono 4,5 settimane a un mese. Passando da classifiche settimanali ai grafici giornalieri, ci sono esattamente cinque giorni di negoziazione a settimana. Progredendo un livello ulteriore, da giornaliero a grafici orari, ci sono tra cinque o sei ore in un giorno di negoziazione. Per i commercianti di giorno. grafici orari possono essere ridotti ai grafici di 10 minuti (denominatore di sei) e, infine, dai grafici di 10 minuti ai grafici di due minuti (denominatore di cinque). Il punto cruciale di questo fattore di cinque concetto è che le decisioni di negoziazione devono essere analizzati nel contesto di almeno due frazioni di tempo. Se si preferisce analizzare le decisioni di trading con grafici settimanali, si dovrebbe anche utilizzare i grafici mensili. Se il giorno-commercio utilizzando grafici di 10 minuti, si deve prima analizzare grafici orari. Una volta che il commerciante ha deciso il lasso di tempo da utilizzare con il sistema a tre schermo, lui o lei etichetta questo come il lasso di tempo intermedio. L'arco di tempo a lungo termine è un ordine di cinque più a lungo e il lasso di tempo breve termine è un ordine di grandezza più breve. I commercianti che svolgono i loro traffici per diversi giorni o settimane useranno grafici giornalieri come i loro tempi intermedi. I loro tempi di lungo termine saranno classifiche settimanali grafici orari sarà il loro arco di tempo breve termine. I commercianti di giorno che detengono le loro posizioni per meno di un'ora utilizzerà un grafico a 10 minuti come il loro arco di tempo intermedio, un grafico orario come il loro arco di tempo a lungo termine e un grafico a due minuti come un arco temporale di breve termine. Il triplo sistema di trading schermo richiede che il grafico per la tendenza a lungo termine, essere esaminato prima. Questo assicura che il commercio segue le sorti della tendenza a lungo termine, consentendo per l'ingresso in traffici nei momenti in cui il mercato si muove brevemente contro la tendenza. Le migliori opportunità di acquisto si verificano quando un mercato in crescita fa un più breve declinare le migliori opportunità di messa in corto sono indicati quando un mercato in calo rally brevemente. Quando l'andamento mensile è verso l'alto, flessioni settimanali rappresentano opportunità di acquisto. rally orari offrono la possibilità di breve quando il trend giornaliero è downward. Triple schermo Trading System - Parte 4 Il triplo sistema di scambio schermo si basa sulla impiegando il meglio di entrambi gli indicatori e oscillatori trend-following a prendere decisioni di trading. Gli operatori sono principalmente di eventuali divergenze realizzato tra le letture di un indicatore di trend-following-lungo termine, come una media mobile di convergenza divergenza (MACD) istogramma settimanale e la lettura da un oscillatore come indice di forza relativamente a breve termine, l'anziano-Ray . stocastico o Williams R. La quarta sezione di questa serie esaminerà il mezzo con cui un commerciante avrebbe usato l'oscillatore Elder-Ray come l'onda del mercato. che è la seconda schermata del sistema triplo schermo commercianti. Secondo Screen - Elder-Ray Elder-Ray, ideato dal Dr. Alexander Elder, si basa sui concetti di potere Bull and Bear potere, la forza relativa dei tori e orsi nel mercato. potere Bull misura la capacità di tori di mercato a spingere i prezzi al di sopra del consenso media di valore, che è il prezzo effettivo al quale una particolare azione sembra essere negoziazione per un determinato momento. potere Bear è la capacità di guidare gli orsi prezzi più bassi rispetto ai prezzi attuali. o l'attuale consenso media di valore. Utilizzando un indicatore di tendenza a lungo termine - sui passi, forse un settimanale istogramma MACD, gli operatori possono identificare la direzione del trend di più lungo termine. Potenza toro e orso potere vengono poi utilizzati per trovare i commerci sui grafici giornalieri che si muovono nella stessa direzione del trend settimanale. Il triplo schermo guadagna l'etichetta di screening in quanto elimina tutti i segnali, ma quelli nella direzione del trend: se il trend settimanale è in su, solo comprare i segnali vengono restituiti da Elder-Ray. Se il trend settimanale è verso il basso, segnali di vendita solo Elder-Ray sono considerati. Comprare I segnali ci sono due condizioni assolutamente essenziali che devono essere sul posto per i commercianti di considerare l'acquisto di: 1) il trend settimanale dovrebbe essere alto, e 2) portano il potere, come rappresentato su Elder-Ray, dovrebbe essere negativo, ma in aumento. La seconda condizione - potenza orso negativo - vale la pena esplorare. La condizione opposta, in cui portano il potere è positivo, si verifica in un trend rialzista in fuga, un contesto di mercato pericolosa per la negoziazione, nonostante l'apparente forza del trend. Il problema con l'acquisto in un trend rialzista in fuga è che si punta su maggiore teoria sciocco. in cui si afferma che il profitto sarà realizzato solo da fine vendendo a qualcuno disposto a pagare un prezzo ancora più alto. Quando l'alimentazione orso è negativo, ma in aumento, gli orsi stanno mostrando un po 'di forza, ma stanno cominciando a scivolare ancora una volta. Effettuando un ordine di acquisto sopra il massimo degli ultimi due giorni, l'ordine di arresto sarà riempito solo se il rally continua. Una volta che te ne sei andato lungo. è possibile proteggere la propria posizione con una sosta sotto l'ultima basso minore. divergenze rialziste tra potere orso e (consenso media del valore) dei prezzi rappresentano i più forti segnali di acquisto. Se i prezzi scendono a un nuovo minimo, ma portano il potere mostra una parte inferiore più alta, i prezzi sono in calo e gli orsi diventano più deboli. Quando il potere orso sposta verso l'alto da questo secondo fondo, si può comodamente acquistare un numero maggiore di azioni di quanto si farebbe normalmente nella posizione abituale. È inoltre possibile utilizzare Elder-Ray per determinare il momento migliore per vendere la vostra posizione. Tracciando il modello di picchi e valli al potere toro, è possibile verificare la potenza dei tori. Impilando i picchi di prezzo effettivo contro i picchi di potenza toro, è possibile determinare la forza del trend rialzista - se ogni nuovo picco nel prezzo arriva con un nuovo picco di potenza toro, il trend rialzista è sicuro. Quando i prezzi raggiungono un nuovo massimo ma il potere toro raggiunge un picco inferiore a quella del suo rally precedente, i tori stanno perdendo il loro potere e un segnale di vendita è stato rilasciato. Cortocircuito Elder-Ray come secondo schermo nel triplo sistema di negoziazione schermo può anche essere usato per determinare le condizioni in cui il cortocircuito è appropriato. Le due condizioni essenziali per il corto circuito sono, in primo luogo, che la tendenza è verso il basso e, in secondo luogo, che il potere toro è positivo, ma in calo. Se l'alimentazione toro è già negativo, vendita allo scoperto è inappropriato perché gli orsi hanno il controllo dei tori di mercato. Se a breve vendere in questa condizione, si sta effettivamente scommettendo che gli orsi hanno forza sufficiente per spingere i tori ancora più lontano sotto l'acqua. Inoltre, come nel caso discusso in precedenza, in cui il commerciante detiene una posizione lunga durante l'accensione orso positivo, si punta su una maggiore teoria sciocco. Quando l'alimentazione toro è positivo, ma in calo, i tori sono riusciti a cogliere un po 'di forza, ma sono, cominciando ad affondare, ancora una volta. Se si inserisce un breve ordine sotto il minimo degli ultimi due giorni, si riceve un ordine di esecuzione solo se il declino continua. È quindi possibile inserire uno stop protettivo sopra l'ultimo alto minore. divergenze ribassiste tra potere toro e prezzi (consensus media di valore) danno più forti segnali in cortocircuito. Se i prezzi ha colpito un nuovo alto, ma il potere toro colpisce una parte superiore più bassa. i tori sono più deboli rispetto a prima, e il trend rialzista non possono continuare. Quando pollici potenza toro giù da una parte superiore più bassa, si può vendere in modo sicuro a breve una posizione più grande del solito. È anche possibile determinare quando per coprire le posizioni corte sulla base di una lettura di Elder-Ray. Quando la tendenza a lungo termine è giù, potere orso indicherà se gli orsi stanno diventando sempre più forte o più debole. Se un nuovo basso nel prezzo avviene contemporaneamente con un nuovo minimo al potere orso, la tendenza al ribasso corrente è relativamente sicuro. Una divergenza rialzista emette un segnale per coprire i pantaloncini e si preparano a entrare in una posizione lunga. divergenze rialziste si verificano quando i prezzi sono scesi di un nuovo minimo e portano energia colpisce un fondo ancora meno profondo. quando gli orsi stanno perdendo il loro slancio e prezzi sono in calo lentamente. Per entrambe le posizioni lunghe e corte, le divergenze tra potere toro, orso e il potere dei prezzi indicano le migliori opportunità di trading. Nel contesto della tendenza a lungo termine indicato dal nostro schermo primo mercato, Elder-Ray identifica il momento in cui il gruppo dominante mercati vacilla sotto la superficie del trend. La linea di fondo per di più sulla seconda schermata della tripla vedere Triple Screen System Trading - Parte 5. È anche possibile controllare Parte 1. Parte 2 e Parte 3 di questa serie.
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