Sistemi di trading sfruttando il profilo del volume Nell'ultimo articolo della serie, abbiamo discusso solide idee di trading, confrontando le medie mobili con una strategia di breakout di canale, che mostra come il secondo è di molto maggiore valore e come l'uso di un sistema di media mobile può mostrare grandi risultati in back testing ma può essere fatalmente incrinata in trading reale. La strategia breakout canale, mentre avendo meno statistiche impressionanti prestazioni durante lsquoin test samplersquo, ha prestazioni elevate nel tempo, con gli stessi parametri fornendo un bordo robusto, nel corso del tempo. La ragione per cui i sistemi di canale breakout hanno resistito alla prova del tempo è probabilmente perché i mercati tendenza nel lungo termine e un nuovo massimo multi-mese sta andando sempre avere un significato molto più psicologico che l'incrocio di due medie mobili arbitrari. I risultati sostengono fortemente la tesi secondo cui qualsiasi sistema basato sul comportamento del mercato prevedibile, è probabile che sia molto più robusto di quello basato su algoritmi matematici arbitrarie. Pertanto, in questo articolo ci accingiamo ad esplorare un altro aspetto sfruttabile del comportamento prevedibile nei mercati, che è molto più breve termine in natura e cioè quando i commercianti iniziano e finiscono la loro giornata di trading. Questa è stata sfruttata nei mercati a termine con le strategie come ad esempio il range di apertura breakout. Volume e ora del giorno Monroe Trout, che notoriamente ha fatto miliardi di trading sistematico, fatte alcune osservazioni interessanti sui mercati a termine quando gli viene chiesto i tempi più liquide di giorno, nella sua intervista a lsquoThe New Market Wizardrsquo da Jack Schwager. ldquoThe periodo più liquido è l'apertura. La liquidità inizia a cadere abbastanza rapidamente dopo l'apertura. La seconda volta più liquido del giorno è il vicino. Volume di scambi forma tipicamente una curva a forma di U in tutta la dayhellip generale quei modelli tengono in quasi tutti i mercati. Itrsquos strategie in realtà piuttosto amazing. rdquoEssential per il volume di scambio del numero di azioni acquistate e vendute ogni giorno in un dato strumento finanziario, noto come il volume. è uno dei modi più accurati di misurare il flusso di denaro. Per coloro che sono nuovi per il mercato, il flusso di denaro è utilizzato dagli operatori per determinare le caratteristiche della domanda e dell'offerta globale o uno strumento finanziario nel tentativo di predire la sua direzione futura. Alto volume suggerisce che vi è un interesse accresciuto nel nome, e se si è combinato con un movimento più elevato del prezzo delle azioni, allora è spesso usato come un segnale di forte slancio verso l'alto. Tenendo d'occhio il volume farà in modo che si trovano sul lato destro del commercio. Ciascuno degli indicatori discussi di seguito il volume utilizzare come ingresso principale e vi darà una vista pratico su come incorporare il volume nella vostra strategia di trading. (Per ulteriori informazioni, vedere: Come utilizzare volume per migliorare il tuo trading.) Uno sguardo da vicino a Volume Dando uno sguardo al grafico di Delta Air Lines Inc. (DAL), mostrato sotto, si può vedere un enorme picco di volume 10 settembre 2013 grazie ad un annuncio che la società sarebbe unito alla SampP 500 indice del mercato azionario. La mossa forte più elevato del prezzo delle azioni, in combinazione con un picco di volume, ha suggerito che ci è stato rinnovato interesse per il magazzino e ha segnato l'inizio di un movimento forte più elevato. In generale, è meglio allineare un forte aumento di volume con un forte spostamento companys fondamentali. Nel caso del DAL, l'aggiunta al SampP 500 ha suggerito che i grandi fondi indicizzati e fondi comuni sarebbero aggiungendo posizioni. Sarebbe aggiungere uno strato di domanda di fondo che avrebbe spinto i prezzi più elevati. Schermi per i picchi di volume avrebbero portato questo stock per l'attenzione degli operatori attivi. (Per approfondimenti, consultare: Utilizzo di volume per confermare tendenze.) L'indicatore on-Balance Volume, comunemente indicato come OBV, viene utilizzato per trovare titoli che hanno registrato un brusco incremento di volume senza un cambiamento significativo di prezzo delle azioni. Quando gli investitori istituzionali inizia a comprare azioni, uno degli obiettivi è quello di astenersi da spingere il prezzo così elevato che possano mantenere il loro prezzo medio di carico più basso possibile. Questo è dove l'indicatore OBV si rivela estremamente utile. Prima di addentrarci un esempio, è importante notare che l'indicatore è calcolato sommando il volume al valore precedente OBV quando il prezzo di chiusura più recente è superiore al prezzo di chiusura precedente. Se il prezzo di chiusura è inferiore al precedente chiusura, allora il volume viene sottratto dal valore precedente OBV (per di più, vedi: Volume in bilancio: La Via della Smart Money). Ora, consente di guardare un esempio: Come si può vedere dal grafico di Microsoft Corp. (MSFT), il prezzo trend laterale tra 34.80 e 37.00 la fine del 2013 e l'inizio del 2014. Si noti come l'indicatore OBV è stata trend nettamente superiore in questo periodo . La crescente OBV suggerisce che i commercianti stavano diventando rialzista sul calcio e uno schermo stock per l'aumento dei valori dell'OBV avrebbe permesso operatori attivi per arrivare nei primi mesi prima del sorgere a 41.11. (Per ulteriori informazioni, vedere: Conferma i movimenti di prezzo con oscillatori volume.) Un'altra strategia comune che utilizza il volume è quello di utilizzare il volume indicatore di prezzo. Nella maggior parte dei casi, il volume viene tracciato nella parte inferiore di un grafico come indicato negli esempi precedenti. Nel caso di volumi per prezzo, viene tracciata sull'asse verticale in modo che un operatore può avere un'idea del volume scambiato in vari punti di prezzo. Livelli con volume di estrema possono essere utilizzati per identificare le aree in cui il denaro intelligente ha deciso di perseguire attivamente una posizione. Forti di volume si muove a livelli di prezzo chiave è spesso usato dai commercianti attivi per identificare le aree chiave di supporto e resistenza e possono generare segnali buyingselling strategici in combinazione con altri indicatori. (Per ulteriori informazioni, consultare:. Confermando i movimenti di prezzo con oscillatori Volume) Come si può vedere dal grafico di AmerisourceBergen Corp. (ABC), la maggior parte di trading nel corso del 2014 si è verificato tra il 71,50 e 73, come individuati dal volume indicatore di prezzo (barra blu usato per illustrare la gamma di commercio chiave). Nel caso di un ampio mercato sell-off, i commercianti si aspettano il magazzino per trovare supporto a 73. Si noti come c'era poco volume tra 74 e 76 a causa del divario. I commercianti si aspettano poco sostegno da parte degli acquirenti tra queste aree, in caso di un pullback. (Per ulteriori informazioni, consultare: Gauging supporto e resistenza con il prezzo per volume.) Il volume è uno degli indicatori chiave utilizzati dai commercianti attivi per misurare il flusso di denaro. Come avete visto negli esempi precedenti, gli indicatori che sono derivati da utilizzare volumi, come on-bilanciamento del volume e il volume per prezzo possono essere utilizzati per creare strategie di trading lucrativo. Il suo spesso una idea intelligente di combinare segnali di trading generati da variazioni di volume con uno spostamento in un fondamenti companys. Immagini semplici schermate che identificano i titoli con bruschi cambiamenti di volume sono ottimi candidati per i commercianti che cercano di creare una lista di controllo. (Per ulteriori informazioni, consultare: Analisi Tecnica: L'importanza del volume).
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